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VALIDIERUNG UND MODELLRISIKO

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VALIDIERUNG UND MODELLRISIKO
Dr. Christian
Stepanek
,
Dr. Walter
Gruber
31.01.2018
Aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen zeigen eine deutliche Erhöhung der Anforderungen an die Validierung von Risikomodellen. Durch die 5. MaRisk-Novelle sind die Institute nun dazu verpflichtet eine unabhängige Durchführung der Validierung zu gewährleisten. Aus der aktuellen TRIM-Prüfungspraxis der EZB wird der neue Standard hinsichtlich Umfang und Frequenz von Validierungsmaßnahmen ersichtlich. Alle Anforderungen stehen zudem in engem Zusammenhang mit den Anforderungen an das Model Risk Management im SREP. Herangehensweisen und Zusammenhänge zwischen diesen Themenblöcken werden im beiliegenden Fachbeitrag erläutert.