Language switcher

Search form

Neue Anforderungen an Ratingverfahren

Sub Header

Neue Anforderungen an Ratingverfahren
Dr. Christian
Stepanek
25.04.2018
Im Zuge der aktuellen Bestrebungen der Aufsichtsbehörden die ungewollte Variabilität der RWAs aus IRB-Modellen zu reduzieren, hat die EBA eine neue Guideline zur Schätzung von PD- und LGD-Modellen veröffentlicht. Die Guideline spezifiziert die regulatorischen Anforderungen der CRR zur Sicherstellung vergleichbarer Vorgehensweisen bei IRB-Modellen. Auch für Nicht-IRB-Institute bietet die Guideline umfangreiche Hinweise hinsichtlich eines Best-Practice für Ratingverfahren. Die Inhalte der neuen Guideline sind bereits Gegenstand der kürzlich durchgeführten TRIM-Prüfungen der EZB. Der beiliegende Beitrag bietet einen Überblick über die Guideline und beinhaltet einen „Wegweiser“ zu einigen besonders relevanten Aspekten.