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Umsetzung Risk Mitigation

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Die Bankenaufsicht erkennt mit der Solvabilitätsverordnung bestimmte Kreditsicherungsinstrumente an. So ist sogar möglich, auch unvollkommene Absicherungen z.B. bei Laufzeitinkongruenzen und Asset Mismatches als Risikoentlastung berücksichtigen zu können. Dazu ist jedoch notwendig, die unterschiedlichen Risikofaktoren für das Asset und die zur Verfügung stehende Sicherheit über Abschläge (Haircuts) zu berücksichtigen, da diese zu unterschiedlichen Wertentwicklungen führen können. In Abhängigkeit von der Qualität des verwendeten Risikomodells können die Haircuts eigenständig geschätzt werden und müssen nicht über die fixierten Standardwerte ermittelt werden.
Die Solvabilitätsverordnung eröffnet verschiedene Möglichkeiten zur Reduzierung des Kreditrisikos für Derivate und Repo/Leihe-Geschäfte. Auch die Anrechnung von Collaterals für OTC-Derivate hat sich geändert. Wir unterstützen Sie gerne bei der Umsetzung der IMM-Methode für Derivate oder implementieren mit Ihnen ein Portfoliomodell für Repo/Leihe Geschäfte. Kommen Sie auf uns zu und diskutieren Sie im Zuge einer Vorstudie mit uns die zu erwartenden Effekte unter Berücksichtigung des Aufwandes.