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1 PLUS i Notiz: "finaler Entwurf des RTS zum Standardansatz für das Adressausfallrisiko (SA-CCR)"

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1 PLUS i Notiz: "finaler Entwurf des RTS zum Standardansatz für das Adressausfallrisiko (SA-CCR)"
Jens
Krauss
03.01.2020
Am 18. Dezember 2019 veröffentlichte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) den finalen Entwurf des technischen Regulierungsstandards (RTS) der Artikel 277 (5) und 279a (3) der CRR II zum Standardansatz für das Adressenausfallrisiko (SA-CCR). Hinsichtlich der Methoden für die Identifikation des wesentlichen Risikofaktors eines Derivategeschäfts und der Berechnung des aufsichtlichen Deltas im SA-CCR im Fall von negativer Zinsen hat sich die EBA zwischen den zur Konsultation gestandenen Methoden entschieden und weitere Konkretisierungen vorgenommen. Nachdem wir bereits über die vorangegangene Konsultation vom 02. Mai 2019 in einem Fachbeitrag berichteten, möchten wir Sie in dieser Notiz auch über die Finalisierung durch die EBA informieren.