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STRESSTESTS IM LIQUIDITÄTSRISIKO

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STRESSTESTS IM LIQUIDITÄTSRISIKO
Matthias
Hetmanczyk-Timm
18.06.2021
Hintergrund des vorliegenden Fachbeitrages sind die Entwicklungen rund um die MaRisk zum Thema Stresstests im Liquiditätsrisiko. Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf die Ausführungen zum Thema Stresstests im Liquiditätsrisiko gelegt, welche in BTR 3.1 (Allgemeine Anforderungen) Tz. 8 und im BTR 3.2 (zusätzliche Anforderungen an kapitalmarktorientierte Institute) in den MaRisk verortet sind. Neben einer Zusammenfassung dieser Inhalte fokussiert sich dieser Fachbeitrag auf die zur Konsultation gestellten Änderungen. Zusätzlich wird auf eine mögliche Parametrisierung dieser Stresstests eingegangen.