Neuerungen der CRR für Kontrahenten- und Marktrisiken – SA-CCR & FRTB.
1 PLUS i unterstützt Sie gerne!
Mit der Finalisierung und Veröffentlichung der CRR II im Amtsblatt der Europäischen Union sind insbesondere die Baseler Regelungen des „Standard Approach for Counterparty Credit Risk“ und des „Fundamental Review of the Trading Book“ im Wesentlichen in europäisches Recht umgesetzt worden. Zur Erfüllung der neuen Regeln zur Bestimmung der derivativen Exposures und der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko, die mit hohen fachlichen und informationstechnischen Herausforderungen verbunden sind, verbleibt den Instituten nur noch wenig Zeit.
1 PLUS i verfügt über eine umfangreiche und langjährige Erfahrung in den Bereichen des Kontrahenten- bzw. Marktrisikos und unterstützt Sie gerne bei diesen Projekten. Sprechen Sie uns einfach an!
Sind Sie gewappnet für die zukünftigen Kapitalanforderungen an das Marktrisiko?
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Sind Sie gewappnet für die zukünftigen Anforderungen an das Kontrahentenrisiko?