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NEUE WORKSHOPREIHE

Im Rahmen unserer ganztägigen Workshops werden auch dieses Jahr wieder verschiedene Themenblöcke in Online-Seminaren vorgestellt. Dieses Jahr dreht sich alles um das Thema Risiko, nutzen Sie die Chance und erwerben Sie eingehende Kenntnisse zu den folgenden Themen: Risikomanagement und Risikotragfähigkeit - Validierung - Modellrisiko und Stresstesting

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1 PLUS i hat eine Umfrage zum Thema „Sustainable Finance“ gestartet und interessante Ergebnisse erhalten, aus denen wichtige Schlussfolgerungen gezogen werden konnten.
Hier gelangen Sie zur Auswertung unserer neusten Umfrage zum Thema „Sustainable Finance“.

Zur Auswertung(PDF)

Neuauflage – als Inhouse- und Online-Version buchbar - Workshopreihe "BASEL IV"

In unserem Auftakt-Workshop erfahren Sie bereits viele Details aus Praxis und Theorie zu den Neuerungen. Vertiefendere Aspekte und Beispiele erhalten Sie in den sich anschließenden drei Workshops zu den Themen Kreditrisiko, Marktrisiko und Kontrahentenrisiko.

Säule 1 und Säule 2 wachsen immer weiter zusammen: den Abschluss der Reihe krönt der Tages-Workshop mit praxisnahen Ideen zur Umsetzung des Zusammenspiels von Säule 1 und Säule 2!

Details finden Sie im nachfolgenden Flyer. Nutzen Sie die Chance zur Diskussion und fachlichen Austauschs.

Zum Flyer(PDF)

Neuerungen der CRR für Kontrahenten- und Marktrisiken
- SA-CCR & FRTB - 1 PLUS i unterstützt Sie gerne!.

Mit der Finalisierung und Veröffentlichung der CRR II im Amtsblatt der Europäischen Union sind insbesondere die Baseler Regelungen des „Standard Approach for Counterparty Credit Risk“ und des „Fundamental Review of the Trading Book“ im Wesentlichen in europäisches Recht umgesetzt worden. Zur Erfüllung der neuen Regeln zur Bestimmung der derivativen Exposures und der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko, die mit hohen fachlichen und informationstechnischen Herausforderungen verbunden sind, verbleibt den Instituten nur noch wenig Zeit.
1 PLUS i verfügt über eine umfangreiche und langjährige Erfahrung in den Bereichen des Kontrahenten- bzw. Marktrisikos und unterstützt Sie gerne bei diesen Projekten. Sprechen Sie uns einfach an!

Flyer-SA-CCR (PDF)

Flyer-FRTB (PDF)

REGULIERUNGS- UND RISIKOMANAGEMENTANSÄTZE FÜR FINTECHS

Um Sie umfangreich auf die regulatorischen Anforderungen sowie Implikationen für das Risikomanagement zu informieren, möchten wir Ihnen die beiden Workshops DAS ABC DER BANKENREGULATORIK sowie DAS ABC DES RISIKOMANAGEMETNS vorstellen. Alle Details finden Sie in diesem Flyer.

Flyer_Fintechs (PDF)

Gestiegene Ansprüche an die interne Revision und wie 1 PLUS i Sie dabei unterstützen kann.

In den Themenfeldern einer ganzheitlichen und modernen Internen Revision, die Sie im beigefügten Flyer skizziert finden, besitzt 1 PLUS i umfangreiche und langjährige Expertise. Wir unterstützen Sie gern – sei es im Rahmen maßgeschneiderter Gap-Analysen Ihrer eingesetzten Methoden und Prozesse oder bei der Überprüfung, Erstellung und Durchführung Ihres risikoorientierten Prüfungsplans. - Sprechen Sie uns einfach an!

Flyer_Revision (PDF)

Neueste Fachbeiträge

Regulation Overview
description: 
Als Bindeglied zwischen Verordnung, Richtlinie und den separaten, rechtskräftigen Veröffentlichungen bietet der "Regulation Overview"-Katalog von 1 PLUS i eine übersichtliche Darstellung von CRR/CRD/BRRD-Artikeln und dort zu findende Verweise auf Rechtsakte, Guidelines und Reports. Bitte beachten Sie, dass es sich beim vorliegenden Katalog um eine -Stichtagsbetrachtung- handelt.
IDV-ANWENDUNGEN - NUR NOCH KURZFRISTIG VON DER AUFSICHT GEDULDET?
Yannick
Ehmann
,
Benedict
Luse
,
Benjamin
Bogert
19.04.2021
Ein wichtiges und gleichzeitig oft unterschätztes Thema für Banken sind IDV-Anwendungen, die aufgrund der Flexibilität und Lösungsorientiertheit in jeglichen Bereichen eines Instituts ihren Einsatz finden. Sie sind schnell zu implementieren und können auf individuelle Problemstellungen maßgeschneidert angepasst werden. Leider ist die Kehrseite der Medaille, dass bei solchen Anwendungen oft Themen wie Dokumentation, Sicherheit oder Tests zu kurz kommen. Deshalb gibt die Bafin immer strengere Richtlinien vor, um eine auswuchernde, unübersichtliche IDV-Landschaft zu vermeiden. Der beiliegende Fachbeitrag soll Sie für das Thema der prüfungssicheren IDV-Landschaft sensibilisieren und gleichzeitig die Vorgaben der Bafin näherbringen.
VERÖFFENTLICHUNG FINAL REPORT ZU EMIR REFIT – ANPASSUNG TRANSAKTIONSREGISTER-REPORTING
Hendryk
Braun
,
David
Kamm
,
Alexander
Metz
12.04.2021
Es ist (fast) soweit, die Novellierung der European Market Infrastructure Regulation (EMIR) durch EMIR REFIT geht in die finale Runde. Nachdem die ESMA im Dezember des letzten Jahres den Final Report zu den Technischen Standards veröffentlicht hat, ist es an der Europäischen Kommission, diese Version zeitnah zu bestätigen. Die Rückmeldung der Kommission stellt gleichermaßen den Startschuss für die 18-monatige Implementierungsphase dar. Mit EMIR REFIT unternimmt die ESMA den Versuch, den Meldeprozess an das Transaktionsregister im Derivate-Umfeld weiter zu harmonisieren und die Datenqualität insgesamt zu verbessern. Die Folgen für Marktteilnehmer sind nicht unerheblich. Die Anforderungen durch EMIR REFIT reichen von der Anpassung und Erweiterung der Meldung um neue Transaktionsdetails bis hin zur technischen Umstellung der Datenbereitstellung. Aufwandstreiber ist beispielsweise der verpflichtende Datenstandard ISO20022 in der Kommunikation, bei dem abzuwarten bleibt, welchen Service die Transaktionsregister anbieten werden. Zudem kann auch die Erweiterung der Meldung um den Event Type einen Anpassungsbedarf in den Handelssystemen implizieren, die als Datenquelle für die Meldung herangezogen werden. Mit dem Fachbeitrag möchten wir Sie über diese und weitere Aspekte informieren und einen Überblick über die Anforderungen der EMIR REFIT geben.
Immobilienrisiken in der neuen Risikotragfähigkeit
Lukas
Görnert
,
Dr. Wolfgang
Bauer
,
Raffael
Röken
18.02.2021
Immobilien gehören aufgrund ihres attraktiven Ertrags-Risiko-Profils vor allem in Zeiten niedriger Zinsen zu einer lukrativen Asset-Klasse. Die Engagements in Immobilien sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, was gleichzeitig auch die damit verbundenen Risiken erhöht hat. Die COVID19 Pandemie hat dabei nicht nur zu teils erheblichen Umsatzeinbußen und Verlusten bei Unternehmen geführt, sondern auch strukturelle Veränderungen beschleunigt, die den Immobilienmarkt langfristig beeinflussen könnten. Vor diesem Hintergrund hat 1PLUSi ein Tool entwickelt, welches Immobilienrisiken innerhalb der "neuen Risikotragfähigkeit" messen kann. Der beiliegende Fachbeitrag soll Ihnen dabei eine kurze Einführung über die fachlichen Grundlagen und die Funktionsweise des Tools näherbringen.
SUSTAINABLE FINANCE: DIE SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURE REGULATION (SFDR) EINLEITUNG
Hendryk
Braun
,
David
Kamm
,
Justus
Abs
22.01.2021
In den letzten Monaten hat die Offenlegungsverordnung für nachhaltige Finanzen (SFDR) fast genauso viele Debatten ausgelöst wie die EU-Taxonomie. Da die SFDR die Environmental, Social und Governance (ESG) Faktoren neu definiert und einen erheblichen Einfluss auf die verschiedenen Akteure des europäischen Finanzmarktes haben wird, sorgen der kurze Zeitplan und die Unklarheiten bezüglich wichtiger Details für Verwirrung und Besorgnis in der Branche. Das Risiko, dass Unternehmen die Anforderungen der SFDR nicht rechtzeitig umsetzen können, besteht trotz der angekündigten Verschiebung der Fristen für die technischen Standards weiterhin und damit auch das Risiko hoher finanzieller und betrieblicher Kosten für die betroffenen Unternehmen. In unserem Fachbeitrag erläutern wir, was Unternehmen, die unter die SFDR fallen, beachten müssen.
ANTRAG SIMPLIFIED NSFR – RUNDSCHREIBEN DER BAFIN
Tobias
Würtenberger
08.12.2020
Der vorliegende Fachbeitrag gibt einen Einblick in die Konditionen des Antrags zur sNSFR anlässlich der Publikation des Rundschreibens der BaFin. Darüber hinaus soll der Fachbeitrag auch die Abwägungen zur Beantragung darstellen. Veröffentlicht wurde das Rundschreiben der BaFIn am 25. November 2020. Bei Genehmigung des Antrags zur Meldung der sNSFR kann diese bereits ab dem ersten verpflichtenden Meldestichtag per 30. Juni 2021 genutzt werden.

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Software

Software

Über unsere 1 PLUS i Software GmbH können wir Ihnen maßgeschneiderte Instrumente zum Pricing und Ihre Risikosteuerung anbieten. Das Kernprodukt bildet zum aktuellen Zeitpunkt der KreditPricer PLUS.

Der KreditPricer Plus soll den verschiedenen Bereichen eines Instituts als hilfreiches Analyseinstrument dienen. Die Markt- und Marktfolgebereiche können damit bei der Vorkalkulation insbesondere auf Einzelgeschäftsebene unterstützt werden und das Controlling kann neben der Vorkalkulation auch umfangreiche Portfolioanalysen durchführen. Außerdem kann es analog zur Fair-Value Betrachtung von gehandelten Assets wie Corporate Bonds eine marktgerechte Bewertung von Krediten vornehmen. Insbesondere ist es mit dem KreditPricer PLUS auch möglich, verschiedenste optionale Strukturen (z.B. vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten, Zinsober- und –untergrenzenvereinbarungen) sowie Bürgschaften / Avale zu bewerten.

Das Kredittreasury kann den KreditPricer Plus zum Aufbau und zur Umsetzung der internen Kreditmärkte und für die notwendigen externen Handelsaktivitäten einsetzen. Nicht zuletzt ist eine faire Bewertung des Kreditportfolios und nicht nur einzelner gehandelter Assets eine Grundvoraussetzung, um eine ökonomische Risikotragfähigkeit als Ausgangspunkt für die Limitierung aller Risiken eines Instituts zu ermitteln.

Neben unseren Kernprodukt bieten wir unter anderem Toollösungen für ein adäquates Pricing von Finanzinstrumente im Produktumfeld der Kreditderivate und entsprechender Substitutionsprodukte an. So stehen spezielle Softwaretools für die Bewertung von Credit Linked Notes und Credit Default Swaps zur Verfügung. Weitere Bausteine sind CDO-Strukturen aber auch entsprechende Lösungen für das Pricing von Baskettransaktionen. Neben dem KreditPricer im Kreditrisiko, bieten wir diverse Toollösungen im Marktrisiko (Zins- und Spreadrisiko) aus ökonomischer und normativer Perspektive an.

Eine kurze Übersicht einiger unserer Toollösungen finden Sie in nachfolgender PDF-Datei:

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Handbücher

Handbücher

Kommende Seminare

Date: 
10.05.2021 to 11.05.2021
27.10.2021 to 28.10.2021
Derivate und strukturierte Produkte im Kreditgeschäft
Referent:
Speaker: 
Christian Karl
Anbieter:
Date: 
10.05.2021 to 11.05.2021
Optionen
Referent:
Speaker: 
Sascha König
Anbieter:

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