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1 PLUS i - Workshop: WORKSHOP STRESSTEST AM 14. MÄRZ ...jetzt anmelden!

Stresstests bleiben eines der Top-Themen der Bankenaufsicht und im Risikomanagement. Mit dem LSI-Stresstest 2019 führen Bundesbank und Bafin für fast alle national beaufsichtigten Institute eine mit dem im letzten Jahr vollendeten EBA-Stresstest vergleichbare Übung durch. Der Nachfolger der Niedrigzinsumfrage (NZU) aus dem Jahr 2017 nähert sich methodisch immer weiter der sehr aufwändigen Stresstestübung für SIs an. Aber auch für interne Stresstests gelten neben den MaRisk ab 2019 neue Anforderungen aus den aktuellen EBA Guidelines. Neben einer Verschärfung der Anforderungen wird auch eine enge Verzahnung mit den neuen RTF-Konzepten erforderlich.
. Details finden Sie im nachfolgenden Flyer.

Zum Flyer(PDF)

Gestiegene Ansprüche an die interne Revision und wie 1 PLUS i Sie dabei unterstützen kann.

In den Themenfeldern einer ganzheitlichen und modernen Internen Revision, die Sie im beigefügten Flyer skizziert finden, besitzt 1 PLUS i umfangreiche und langjährige Expertise. Wir unterstützen Sie gern – sei es im Rahmen maßgeschneiderter Gap-Analysen Ihrer eingesetzten Methoden und Prozesse oder bei der Überprüfung, Erstellung und Durchführung Ihres risikoorientierten Prüfungsplans. - Sprechen Sie uns einfach an!

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Neueste Fachbeiträge

Regulation Overview
description: 
Als Bindeglied zwischen Verordnung, Richtlinie und den separaten, rechtskräftigen Veröffentlichungen bietet der "Regulation Overview"-Katalog von 1 PLUS i eine übersichtliche Darstellung von CRR/CRD/BRRD-Artikeln und dort zu findende Verweise auf Rechtsakte, Guidelines und Reports. Bitte beachten Sie, dass es sich beim vorliegenden Katalog um eine -Stichtagsbetrachtung- handelt.
Fachbeitrag "Guidelines zu den STS-Kriterien"
Christina
Weiss
21.02.2019
Mit dem 01.01.2019 ist das neue Verbriefungsrahmenwerk für alle ABS-Neuemissionen anzuwenden. In diesem Rahmen wurden unter anderem erstmals Richtlinien für besonders qualifizierte Verbriefungen definiert (STS - Simple, Transparent, Standardised). Ein Erfüllen dieser Qualitätsstandards berechtigt Verbriefungen zu einer speziellen regulatorischen Vorzugsbehandlung hinsichtlich der für die Kapitalunterlegung anzusetzenden RWAs (Risk weighted assets). Zur Anwendung dieser Kriterien veröffentlichte die EBA am 12.12.2018 Guidelines, die ab dem 15.05.2019 in Kraft treten werden. Der angefügte Fachbeitrag gibt einen Überblick über den Umfang der Guidelines und weist in Beispielen auf konkrete Berichts- und Meldepflichten hin.
ÜBERARBEITUNG DER BASLER MINDESTANFORDERUNGEN AN DAS EIGENKAPITAL FÜR MARKTRISIKO (FRTB)
Jochen
Kayser
,
Thorsten
Gendrisch
21.01.2019
Am 14. Januar hat der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) eine Neufassung des FRTB veröffentlicht, dem ein im März 2018 veröffentlichtes Konsultationspapier vorausgegangen war. Der Umsetzungstermin für den geänderte FRTB ist weiterhin der 1. Januar 2022. In der vorliegenden Notiz geben wir Ihnen einen Überblick über die wesentlichen Änderungen bzw. neuen Festlegungen bzgl. der Version vom Januar 2016.
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie sehr gerne zu einem eintägigen Seminar einladen, in dem die Details der Regelung des Marktrisikoregimes (inkl. Abgrenzung des aufsichtlichen Handelsbuches) dargestellt wird. Der Termin dieser Veranstaltung, die in Frankfurt in Bahnhofsnähe stattfinden wird, ist der 21. Februar 2019. Weiteres können Sie auf der Startseite finden.
BCBS 455: ÜBERARBEITETES RAHMENWERK ZUR OFFENLEGUNG
Dr. Markus
Rose
09.01.2019
Am 12. Dezember 2018 veröffentlichte der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) sein überarbeitetes Rahmenwerk zur bankaufsichtsrechtlichen Offenlegung BCBS 455. Damit schließt er die im Jahr 2014 begonnenen, weitreichenden Änderungen an den Vorgaben der Säule 3 ab, die sich über insgesamt drei Phasen erstreckten. Die beiliegende 1-PLUS-i-Notiz präsentiert die zentralen Inhalte dieses Standards BCBS 455 – hierzu gehören die aus der Finalisierung von Basel III resultierende Überarbeitung bestehender Offenlegungspflichten der Institute sowie neue Offenlegungsanforderungen hinsichtlich Asset Encumbrance und Ausschüttungsbeschränkungen– und zeigt die daraus folgenden Herausforderungen für die Institute auf.
KONSULTATION ZUM DESIGN DES EBA-BENCHMARKINGS 2020 FÜR INTERNE MODELLE
Jochen
Kayser
27.12.2018
Am 18. Dezember hat die EBA ein Konsultationspapier zum Benchmarking 2020 der für die Säule I genutzten internen Ratingverfahren und der internen Modelle für das Marktpreisrisiko veröffentlicht, in dem die geplanten Änderungen für das Design des Benchmarkings 2020 zur Diskussion gestellt werden. Kommentare und Antworten zu den einzelnen, im Konsultationspapier formulierten Fragen können bis zum 31. Januar 2019 bei der EBA eingereicht werden. In der beigefügten Notiz geben wir Ihnen einen Überblick über die wesentlichen geplanten Änderungen.
NOTIZ ZU DEN FORTSCHRITTEN BEI DER FERTIGSTELLUNG DES „BANKENPAKETS“
Jochen
Kayser
19.12.2018
Ende November hat der sogenannte Trilog, bestehend aus Vertretern von EU-Kommission, EU-Parlament und Rat der Europäischen Union, wesentliche Fortschritte bei der Erstellung des „EU-Bankenpakets“ erzielt. Dieses umfasst die Überarbeitung der Richtlinie und Verordnung zu Kapital- und Liquiditätsanforderungen (CRD, CRR), die Richtlinie zu Sanierung und Abwicklung (BRRD) sowie die Verordnung über den Einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SRMR). Schon am 3. Dezember haben wir Sie in einer Notiz über die zu den Kapitalanforderungen zum Marktrisiko (FRTB) erzielten Ergebnisse unterrichtet. Die nun beigefügte Notiz ermöglicht Ihnen einen breiteren Überblick über die Themen zu erhalten, zu denen eine politische Einigung erzielt worden ist.

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Handbücher

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Kommende Seminare

Date: 
12.09.2018 bis 13.09.2018
07.03.2019 bis 08.03.2019
26.09.2019 bis 27.09.2019
Mathematische Methoden der Risikomessung in Banken
Referent:
Speaker: 
Prof. Dr. Stefan Reitz
Anbieter:
Date: 
17.09.2018 bis 18.09.2018
14.03.2019 bis 15.03.2019
19.09.2019 bis 20.09.2019
Kredit- und Kontrahentenrisiken
Referent:
Speaker: 
Prof. Dr. Stefan Reitz
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