Language switcher

Search form

Highlights

News

Neues MaRisk-Handbuch ...jetzt vorbestellen!

Die fünfte MaRisk-Novelle wurde im November vergangenen Jahres veröffentlicht. Dazu erscheint im Fritz-Knapp-Verlag das neue Handbuch MaRisk, in dem alle wichtigen und neuen Themen ausführlich behandelt werden: Von der Risikotragfähigkeit über die besonderen Funktionen, die Anpassungsprozesse im AT 8, die Änderungen bei den wesentlichen Risiken und die Auslagerungen bis zur Internen Revision und dem neuen BT 3. Details finden Sie im nachfolgenden Flyer.

Zum Flyer(PDF)

Gestiegene Ansprüche an die intene Revision und wie 1 PLUS i Sie dabei unterstützen kann.

In den Themenfeldern einer ganzheitlichen und modernen Internen Revision, die Sie im beigefügten Flyer skizziert finden, besitzt 1 PLUS i umfangreiche und langjährige Expertise. Wir unterstützen Sie gern – sei es im Rahmen maßgeschneiderter Gap-Analysen Ihrer eingesetzten Methoden und Prozesse oder bei der Überprüfung, Erstellung und Durchführung Ihres risikoorientierten Prüfungsplans. - Sprechen Sie uns einfach an!

Flyer_Revision (PDF)

Neueste Fachbeiträge

Regulation Overview
description: 
Als Bindeglied zwischen Verordnung, Richtlinie und den separaten, rechtskräftigen Veröffentlichungen bietet der "Regulation Overview"-Katalog von 1 PLUS i eine übersichtliche Darstellung von CRR/CRD/BRRD-Artikeln und dort zu findende Verweise auf Rechtsakte, Guidelines und Reports. Bitte beachten Sie, dass es sich beim vorliegenden Katalog um eine -Stichtagsbetrachtung- handelt.
Neue Anforderungen an Ratingverfahren
Dr. Christian
Stepanek
25.04.2018
Im Zuge der aktuellen Bestrebungen der Aufsichtsbehörden die ungewollte Variabilität der RWAs aus IRB-Modellen zu reduzieren, hat die EBA eine neue Guideline zur Schätzung von PD- und LGD-Modellen veröffentlicht. Die Guideline spezifiziert die regulatorischen Anforderungen der CRR zur Sicherstellung vergleichbarer Vorgehensweisen bei IRB-Modellen. Auch für Nicht-IRB-Institute bietet die Guideline umfangreiche Hinweise hinsichtlich eines Best-Practice für Ratingverfahren. Die Inhalte der neuen Guideline sind bereits Gegenstand der kürzlich durchgeführten TRIM-Prüfungen der EZB. Der beiliegende Beitrag bietet einen Überblick über die Guideline und beinhaltet einen „Wegweiser“ zu einigen besonders relevanten Aspekten.
FACHBEITRAG ZUR KONSULTATION DER MARKTRISIKOREGELN
Jochen
Kayser
,
Thorsten
Gendrisch
29.03.2018
Letzte Woche veröffentlichte der Baseler Ausschuss ein Konsultationspapier zur Änderung der gültigen Marktrisikoregelungen („FRTB“). Wenngleich die bisherige Version aus dem Januar 2016 noch nicht in europäisches Recht umgesetzt ist, werden an dieser Stelle bereits Anpassungen vorgeschlagen. Somit werden die darin geäußerten Überlegungen auch Eingang in die für deutsche Institute relevanten aufsichtlichen Vorgaben haben. Jochen Kayser und Thorsten Gendrisch fassen in dem Ihnen vorliegenden Fachbeitrag die wichtigsten Neuerungen zusammen, so dass Sie eine Grundlage für Diskussionen oder auch eine eigene Beteiligung an der Konsultation, die bis Ende Juni 2018 läuft, erhalten.
VALIDIERUNG UND MODELLRISIKO
Dr. Christian
Stepanek
,
Dr. Walter
Gruber
31.01.2018
Aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen zeigen eine deutliche Erhöhung der Anforderungen an die Validierung von Risikomodellen. Durch die 5. MaRisk-Novelle sind die Institute nun dazu verpflichtet eine unabhängige Durchführung der Validierung zu gewährleisten. Aus der aktuellen TRIM-Prüfungspraxis der EZB wird der neue Standard hinsichtlich Umfang und Frequenz von Validierungsmaßnahmen ersichtlich. Alle Anforderungen stehen zudem in engem Zusammenhang mit den Anforderungen an das Model Risk Management im SREP. Herangehensweisen und Zusammenhänge zwischen diesen Themenblöcken werden im beiliegenden Fachbeitrag erläutert.
AKTUELLES DISKUSSIONSPAPIER DER EBA ZUM KONTRAHENTEN- UND MARKTPREISRISIKO
Matthias
Hetmanczyk-Timm
22.01.2018
Die EBA hat am 18.12.2017 ein Diskussionspapier für die Umsetzung der überarbeiteten Rahmenwerke für Marktpreisrisiken (FRTB) und Adressenausfallrisiken (SA-CCR) veröffentlicht. Das DP weist in den Ausführungen auf mögliche Hürden hin und gibt Hinweise darauf, wie diese in der Umsetzung angegangen werden könnten. Die vorliegende Notiz stellt diese kurz dar. Die Konsultation läuft bis zum 15. März 2018.
Notiz zum Basler Vorschlag zur Überarbeitung der Stresstest-Prinzipien
Jochen
Kayser
10.01.2018
Im Dezember 2017 hat der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht zwei Papiere zu Stresstests veröffentlicht. Mit dieser Notiz möchten wir Sie auf die Aspekte hinweisen, die für Sie von Interesse sein können.

Welcome to 1 PLUS i GmbH

No front page content has been created yet.

Handbücher

Handbücher

Kommende Seminare

Date: 
23.05.2018 bis 25.05.2018
02.07.2018 bis 04.07.2018
31.07.2018 bis 02.08.2018
Das 1x1 des Bankenaufsichtsrechts
Referent:
Speaker: 
Dr. Markus Rose
Anbieter:
Date: 
24.05.2018 bis 25.05.2018
17.09.2018 bis 18.09.2018
Kreditderivate
Referent:
Speaker: 
Christian Karl
Anbieter:

Newsletter