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1 PLUS i - Workshopreihe "BASEL IV"...jetzt anmelden!

In unserem

Auftakt-Workshop erfahren Sie bereits viele Details aus Praxis und Theorie zu den Neuerungen.
Vertiefendere Aspekte und Beispiele erhalten Sie in den sich anschließenden DREI Workshops zu den Themen

Kreditrisiko - Marktrisiko - Kontrahentenrisiko
Säule 1 und Säule 2 wachsen immer weiter zusammen: den Abschluss der Reihe krönen Gedanken und Beispiele bzgl. des

Zusammenspiels von Säule 1 und Säule 2, ergänzt um Neuerungen aus der Sanierungsplanung (BRRD).

Details finden Sie im nachfolgenden Flyer. Nutzen Sie die Chance zur Diskussion und fachlichen Austauschs und melden Sie sich schnell an, die Plätze sind begehrt!

Zum Flyer(PDF)

Neuerungen der CRR für Kontrahenten- und Marktrisiken
- SA-CCR & FRTB - 1 PLUS i unterstützt Sie gerne!.

Mit der Finalisierung und Veröffentlichung der CRR II im Amtsblatt der Europäischen Union sind insbesondere die Baseler Regelungen des „Standard Approach for Counterparty Credit Risk“ und des „Fundamental Review of the Trading Book“ im Wesentlichen in europäisches Recht umgesetzt worden. Zur Erfüllung der neuen Regeln zur Bestimmung der derivativen Exposures und der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko, die mit hohen fachlichen und informationstechnischen Herausforderungen verbunden sind, verbleibt den Instituten nur noch wenig Zeit.
1 PLUS i verfügt über eine umfangreiche und langjährige Erfahrung in den Bereichen des Kontrahenten- bzw. Marktrisikos und unterstützt Sie gerne bei diesen Projekten. Sprechen Sie uns einfach an!

Flyer-SA-CCR (PDF)

Flyer-FRTB (PDF)

Gestiegene Ansprüche an die interne Revision und wie 1 PLUS i Sie dabei unterstützen kann.

In den Themenfeldern einer ganzheitlichen und modernen Internen Revision, die Sie im beigefügten Flyer skizziert finden, besitzt 1 PLUS i umfangreiche und langjährige Expertise. Wir unterstützen Sie gern – sei es im Rahmen maßgeschneiderter Gap-Analysen Ihrer eingesetzten Methoden und Prozesse oder bei der Überprüfung, Erstellung und Durchführung Ihres risikoorientierten Prüfungsplans. - Sprechen Sie uns einfach an!

Flyer_Revision (PDF)

Neueste Fachbeiträge

Regulation Overview
description: 
Als Bindeglied zwischen Verordnung, Richtlinie und den separaten, rechtskräftigen Veröffentlichungen bietet der "Regulation Overview"-Katalog von 1 PLUS i eine übersichtliche Darstellung von CRR/CRD/BRRD-Artikeln und dort zu findende Verweise auf Rechtsakte, Guidelines und Reports. Bitte beachten Sie, dass es sich beim vorliegenden Katalog um eine -Stichtagsbetrachtung- handelt.
FACHBEITRAG ZUR ÄNDERUNG DER EMIR-VERORDNUNG DURCH REFIT (VERORDNUG EU 2019/834)
Hendryk
Braun
,
Stephan
Lutze
14.06.2019
Am 28.05.2019 veröffentlichte das Europäische Parlament und der Rat der europäischen Union im Amtsblatt der europäischen Union die Verordnung (EU) 2019/834 zur Anpassung der europäischen Marktinfrastruktur (EMIR). Hierbei handelt es sich um eine Überarbeitung der Verordnung (EU) 648/2012. Sie nimmt neben der Clearingpflicht sowie einer möglichen Aussetzung auch Meldepflichten und Risikominderungstechniken in den Fokus.
Konsultation zum Standardansatz für das Adressenausfallrisiko (SA-CCR)
Matthias
Hetmanczyk-Timm
,
Jens
Krauss
05.06.2019
Am 02. Mai 2019 veröffentlichte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ein Konsultationspapier zum Standardansatz für das Adressenausfallrisiko (SA-CCR). Hierbei handelt es sich um einen Entwurf zum technischen Regulierungsstandard (RTS) der Artikel 277 (5) und 279a (3) der CRR II, welcher Methoden für die Identifikation des wesentlichen Risikofaktors eines Derivategeschäfts und zur Berechnung des aufsichtlichen Deltas im SA-CCR im Fall von negativer Zinsen vorstellt. Im vorliegenden Fachbeitrag werden die im Konsultationspapier beschriebenen Vorgehensweisen dargestellt, mit Beispielen verdeutlicht und diskutiert.
DIE FINALISIERUNG DES BASEL-III-REFORMPAKETS:
Jens
Norget
,
Anita
Schacht
11.03.2019
Mit der Veröffentlichung des Europäischen Rates vom 15.02.2019 wurden die konkreten Änderungen an den einschlägigen aufsichtsrechtlichen Vorgaben bekanntgegeben. Diese sind Ausläufer des Basel-III-Reformpaketes, welche bisher noch nicht umgesetzt wurden. Von den Änderungen betroffen sind
• die Richtlinie 2013/36/EU (CRD IV) und die Verordnung Nr. 575/2013 (CRR) für die Eigenmittelanforderungen für Banken sowie • die Richtlinie 2014/59/EU (BRRD) und die Verordnung Nr. 806/2014 (SRMR) für die Sanierung und Abwicklung notleidender Banken.
Mit Abschluss der Trilog-Verhandlungen, werden noch dieses Jahr die finalen Richtlinien und Verordnungen (CRD V, CRR II, BRRD II und SRMR II) erwartet. Aufgrund der Mitteilung, dass es sich auf Basis der veröffentlichten Entwürfe, nur mehr um Überarbeitungen von „Rechts- und Sprachverständigen“ handelt, gehen wir davon aus, dass die Inhalte als final angenommen werden können. Wir haben die Inhalte fachlich und überblicksartig aufbereitet, so dass Sie sich bereits heute ein umfassendes Bild über die Neuerungen machen können.
Fachbeitrag "Guidelines zu den STS-Kriterien"
Christina
Weiss
21.02.2019
Mit dem 01.01.2019 ist das neue Verbriefungsrahmenwerk für alle ABS-Neuemissionen anzuwenden. In diesem Rahmen wurden unter anderem erstmals Richtlinien für besonders qualifizierte Verbriefungen definiert (STS - Simple, Transparent, Standardised). Ein Erfüllen dieser Qualitätsstandards berechtigt Verbriefungen zu einer speziellen regulatorischen Vorzugsbehandlung hinsichtlich der für die Kapitalunterlegung anzusetzenden RWAs (Risk weighted assets). Zur Anwendung dieser Kriterien veröffentlichte die EBA am 12.12.2018 Guidelines, die ab dem 15.05.2019 in Kraft treten werden. Der angefügte Fachbeitrag gibt einen Überblick über den Umfang der Guidelines und weist in Beispielen auf konkrete Berichts- und Meldepflichten hin.
ÜBERARBEITUNG DER BASLER MINDESTANFORDERUNGEN AN DAS EIGENKAPITAL FÜR MARKTRISIKO (FRTB)
Jochen
Kayser
,
Thorsten
Gendrisch
21.01.2019
Am 14. Januar hat der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) eine Neufassung des FRTB veröffentlicht, dem ein im März 2018 veröffentlichtes Konsultationspapier vorausgegangen war. Der Umsetzungstermin für den geänderte FRTB ist weiterhin der 1. Januar 2022. In der vorliegenden Notiz geben wir Ihnen einen Überblick über die wesentlichen Änderungen bzw. neuen Festlegungen bzgl. der Version vom Januar 2016.
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie sehr gerne zu einem eintägigen Seminar einladen, in dem die Details der Regelung des Marktrisikoregimes (inkl. Abgrenzung des aufsichtlichen Handelsbuches) dargestellt wird. Der Termin dieser Veranstaltung, die in Frankfurt in Bahnhofsnähe stattfinden wird, ist der 21. Februar 2019. Weiteres können Sie auf der Startseite finden.

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Handbücher

Handbücher

Kommende Seminare

Date: 
24.07.2019 to 26.07.2019
04.11.2019 to 06.11.2019
Zinsderivate
Referent:
Speaker: 
Christian Karl
Anbieter:
Date: 
21.01.2019 to 22.01.2019
25.07.2019 to 26.07.2019
Meldewesen III – Liquiditätsanforderungen
Referent:
Speaker: 
Henning Scheinder, Tobias Würtenberger
Anbieter:

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