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1 PLUS i hat eine Umfrage zum Thema Nachhaltigkeit veröffentlichen, zu deren Teilnahme Sie herzlich eingeladen sind:
Zur Umfrage
Unter den Teilnehmern verlosen wir Bücher aus unserem Publikationsrepertoire. Die Umfrage ist ab sofort bis zum 15.10.2020 geöffnet.

Neuauflage – als Inhouse- und Online-Version buchbar - Workshopreihe "BASEL IV"

In unserem Auftakt-Workshop erfahren Sie bereits viele Details aus Praxis und Theorie zu den Neuerungen. Vertiefendere Aspekte und Beispiele erhalten Sie in den sich anschließenden drei Workshops zu den Themen Kreditrisiko, Marktrisiko und Kontrahentenrisiko.

Säule 1 und Säule 2 wachsen immer weiter zusammen: den Abschluss der Reihe krönt der Tages-Workshop mit praxisnahen Ideen zur Umsetzung des Zusammenspiels von Säule 1 und Säule 2!

Details finden Sie im nachfolgenden Flyer. Nutzen Sie die Chance zur Diskussion und fachlichen Austauschs.

Zum Flyer(PDF)

Neuerungen der CRR für Kontrahenten- und Marktrisiken
- SA-CCR & FRTB - 1 PLUS i unterstützt Sie gerne!.

Mit der Finalisierung und Veröffentlichung der CRR II im Amtsblatt der Europäischen Union sind insbesondere die Baseler Regelungen des „Standard Approach for Counterparty Credit Risk“ und des „Fundamental Review of the Trading Book“ im Wesentlichen in europäisches Recht umgesetzt worden. Zur Erfüllung der neuen Regeln zur Bestimmung der derivativen Exposures und der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko, die mit hohen fachlichen und informationstechnischen Herausforderungen verbunden sind, verbleibt den Instituten nur noch wenig Zeit.
1 PLUS i verfügt über eine umfangreiche und langjährige Erfahrung in den Bereichen des Kontrahenten- bzw. Marktrisikos und unterstützt Sie gerne bei diesen Projekten. Sprechen Sie uns einfach an!

Flyer-SA-CCR (PDF)

Flyer-FRTB (PDF)

REGULIERUNGS- UND RISIKOMANAGEMENTANSÄTZE FÜR FINTECHS

Um Sie umfangreich auf die regulatorischen Anforderungen sowie Implikationen für das Risikomanagement zu informieren, möchten wir Ihnen die beiden Workshops DAS ABC DER BANKENREGULATORIK sowie DAS ABC DES RISIKOMANAGEMETNS vorstellen. Alle Details finden Sie in diesem Flyer.

Flyer_Fintechs (PDF)

Gestiegene Ansprüche an die interne Revision und wie 1 PLUS i Sie dabei unterstützen kann.

In den Themenfeldern einer ganzheitlichen und modernen Internen Revision, die Sie im beigefügten Flyer skizziert finden, besitzt 1 PLUS i umfangreiche und langjährige Expertise. Wir unterstützen Sie gern – sei es im Rahmen maßgeschneiderter Gap-Analysen Ihrer eingesetzten Methoden und Prozesse oder bei der Überprüfung, Erstellung und Durchführung Ihres risikoorientierten Prüfungsplans. - Sprechen Sie uns einfach an!

Flyer_Revision (PDF)

Neueste Fachbeiträge

Regulation Overview
description: 
Als Bindeglied zwischen Verordnung, Richtlinie und den separaten, rechtskräftigen Veröffentlichungen bietet der "Regulation Overview"-Katalog von 1 PLUS i eine übersichtliche Darstellung von CRR/CRD/BRRD-Artikeln und dort zu findende Verweise auf Rechtsakte, Guidelines und Reports. Bitte beachten Sie, dass es sich beim vorliegenden Katalog um eine -Stichtagsbetrachtung- handelt.
SRB VALUATION DATA SET – ANFORDERUNGEN UND IMPLIKATIONEN FÜR DIE UMSETZUNG IN DER BANK
Raphael
Reinwald
,
Alexander
Kreutz-Peil
29.06.2020
Am 19. Mai 2020 startete das Single Resolution Board (SRB) in Brüssel die bis 30. Juni 2020 befristete Konsultationsphase zu ihrem Valuation Data Set. Ziel dieser Datensammlung ist es, den Banken die Mindestanforderungen an die Datengrundlage zur Durchführung der im Rahmen einer Abwicklung erforderlichen Bewertungen transparent zu machen. Das SRB erwartet hierzu in den Banken noch im Jahr 2020 erhebliche Anstrengungen bei der Durchführung eines Self Assessments, der Kommunikation mit der Abwicklungsbehörde und der Planung eines mehrjährigen Arbeitsprogramms zur Beseitigung eventueller Mängel.
KONSULTATION DER ZUKÜNFTIGEN ÜBERARBEITUNG EU-WEITER STRESSTESTS („EBA-/EZB-STRESSTEST“)
Matthias
Schupp
12.02.2020
Am 22. Januar 2020 veröffentlichte die EBA ein Konsultationspapier, welches potenzielle Weiterentwicklungen der Ausgestaltung und Methodik von EU-weiten Stresstests („EBA-/EZB-STRESSTEST“) thematisiert. Kernstück dieser Weiterentwicklungen ist die Einführung einer zweiten Perspektive auf die Stresstestergebnisse durch die Etablierung eines sogenannten Bank-Legs, welches den aktuell praktizierten constrained Bottom-Up-Ansatz ergänzt (Supervisory-Leg).
NOTIZ: KONSULTATION NETTING-ANZEIGE – EINSPARPOTENZIALE BEI DER EIGENMITTELUNTERLEGUNG
Jens
Krauss
31.01.2020
Am 9. Januar 2020 veröffentlichte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine Konsultation zum Aufbau eines Formulars zur Anzeige vertraglichen Nettings für Less Significant Institutions (LSIs). In dieser Notiz möchten wir Ihnen den Aufbau des Formulars näher bringen und die Auswirkungen von vertraglichen Aufrechnungsvereinbarungen für die Eigenmittelunterlegung anhand eines vereinfachten Rechenbeispiels für die Marktbewertungsmethode sowie den zukünftigen Standardansatz für das Kontrahentenausfallrisiko (SA-CCR) illustrieren.
NEUE REGELUNGEN ZUR ERMITTLUNG DER PAUSCHALWERTBERICHTIGUNGEN: IDW ERS BFA 7
Dr. Walter
Gruber
28.01.2020
Der Bankenfachausschuss (BFA) des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat am 28. November 2018 den „Entwurf einer Stellungnahme zur Rechnungslegung: Risikovorsorge für vorhersehbare, noch nicht individuell konkretisierte Adressenausfallrisiken im handelsrechtlichen Jahres- und Konzernabschluss von Instituten („Pauschalwertberichtigungen“) (IDW ERS BFA 7)“ erlassen. Dabei wurden Änderungs- und Ergänzungsvorschläge erbeten, die am 7. November 2019 veröffentlicht wurden. Die Regelungen aus der IDW-Stellungnahme sind zwingend erstmals ab dem 1. Januar 2022 anzuwenden und entsprechend bei der Kapitalplanung zu berücksichtigen, wobei eine vorzeitige Anwendung zulässig ist. Neben den Kreditinstituten sind alle Finanzdienstleistungsinstitute i.S. des § 1 Abs. 1a KWG sowie Institute i.S. des § 1 Abs. 3 ZAG betroffen, soweit hier dem Risiko von Kreditausfällen eine vergleichbare Bedeutung zukommt. Im vorliegenden Fachbeitrag werden die wesentlichen Inhalte der neuen Vorschriften sowie die Kritikpunkte dargestellt. Insb. wird auf Implementierungsmöglichkeiten und kritische Aspekte bei der Umsetzung eingegangen.
EBA-KONSULTATION ZU ÄNDERUNGEN DER AUFSICHTSRECHTLICHEN BERICHTERSTATTUNG
Jens
Norget
14.01.2020
Die European Banking Authority (EBA) hat im Oktober vergangenen Jahres den Entwurf eines ITS für das aufsichtsrechtliche Meldewesen zur Konsultation vorgelegt. Ziel ist die Anpassung der Berichtspflichten der Kreditinstitute infolge der im Juni vergangenen Jahres in Kraft getretenen CRR II sowie der Änderungsverordnung EU/2019/630 ("Backstop Regulation") vom April 2019. Die Anpassungen betreffen nahezu alle Meldebereiche und umfassen sowohl Streichungen bislang existierender Meldebögen als auch die Einführung neuer Templates. Die zur Konsultation gestellten Vorschläge zur Überarbeitung der aufsichtsrechtlichen Berichterstattung werden in jedem Fall institutsindividuell unterschiedliche Anpassungen im Meldewesen erfordern und sollten daher sorgfältig analysiert werden. Je nach Relevanz der dargestellten Änderungen für die betroffenen Institute kann sich auch der Aufwand für die Erstellung der Meldungen erhöhen.

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Handbücher

Handbücher

Kommende Seminare

Date: 
21.02.2020
28.09.2020
Regulatorische und ökonomische Banken-Stresstests
Referent:
Speaker: 
Prof. Dr. Stefan Reitz
Date: 
21.04.2020 to 22.04.2020
29.09.2020 to 30.09.2020
Kreditrisikomodelle – Quantifizierung des Credit Value at Risk
Referent:
Speaker: 
Dr. Walter Gruber

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