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Kompakte WORKSHOP-Reihe zur Finalisierung von Basel III

Um Sie möglichst umfangreich und gleichzeitig interessensspezifisch über die Neuerungen der aufsichtlichen Regelungen und deren Effekte zu informieren, möchten wir Sie gerne zu einer Workshopreihe einladen, die alle Aspekte zu den Änderungen der Solvenzanforderungen aufgreift. Die Details zu den 6 Modulen können Sie auf dem nachfolgenden Flyer einsehen.

Zum Flyer(PDF)

Neueste Fachbeiträge

Regulation Overview
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Als Bindeglied zwischen Verordnung, Richtlinie und den separaten, rechtskräftigen Veröffentlichungen bietet der "Regulation Overview"-Katalog von 1 PLUS i eine übersichtliche Darstellung von CRR/CRD/BRRD-Artikeln und dort zu findende Verweise auf Rechtsakte, Guidelines und Reports. Bitte beachten Sie, dass es sich beim vorliegenden Katalog um eine -Stichtagsbetrachtung- handelt.
VALIDIERUNG UND MODELLRISIKO
Dr. Christian
Stepanek
,
Dr. Walter
Gruber
31.01.2018
Aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen zeigen eine deutliche Erhöhung der Anforderungen an die Validierung von Risikomodellen. Durch die 5. MaRisk-Novelle sind die Institute nun dazu verpflichtet eine unabhängige Durchführung der Validierung zu gewährleisten. Aus der aktuellen TRIM-Prüfungspraxis der EZB wird der neue Standard hinsichtlich Umfang und Frequenz von Validierungsmaßnahmen ersichtlich. Alle Anforderungen stehen zudem in engem Zusammenhang mit den Anforderungen an das Model Risk Management im SREP. Herangehensweisen und Zusammenhänge zwischen diesen Themenblöcken werden im beiliegenden Fachbeitrag erläutert.
AKTUELLES DISKUSSIONSPAPIER DER EBA ZUM KONTRAHENTEN- UND MARKTPREISRISIKO
Matthias
Hetmanczyk-Timm
22.01.2018
Die EBA hat am 18.12.2017 ein Diskussionspapier für die Umsetzung der überarbeiteten Rahmenwerke für Marktpreisrisiken (FRTB) und Adressenausfallrisiken (SA-CCR) veröffentlicht. Das DP weist in den Ausführungen auf mögliche Hürden hin und gibt Hinweise darauf, wie diese in der Umsetzung angegangen werden könnten. Die vorliegende Notiz stellt diese kurz dar. Die Konsultation läuft bis zum 15. März 2018.
Notiz zum Basler Vorschlag zur Überarbeitung der Stresstest-Prinzipien
Jochen
Kayser
10.01.2018
Im Dezember 2017 hat der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht zwei Papiere zu Stresstests veröffentlicht. Mit dieser Notiz möchten wir Sie auf die Aspekte hinweisen, die für Sie von Interesse sein können.
SFTR – REGULIERUNG VON WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN
Alexander
Schirra
,
Hendryk
Braun
21.12.2017
Unser heutiger Fachbeitrag hat die Anforderungen aus der Securities Financing Transaction Regulation (SFTR) zum Inhalt. Neben den bereits existierenden Derivatemeldungen (EMIR), der Geldmarktstatistik und den Meldeanforderungen nach Art. 26 MiFIR wird damit auch die Produktgruppe der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte geregelt. Ziel des Fachbeitrages ist es, über die wesentlichen Inhalte zu informieren und den Anpassungsbedarf in 2018 sowie Indikationen für mögliche Synergieeffekte zu bestehenden Meldungen abzuleiten. Über ausstehende Regulierungsinhalte werden wir Sie im Jahresverlauf 2018 auf dem Laufenden halten.
1 PLUS i Notiz - finale Finalisierung des Basel III Reformpaketes - ist damit alles geklärt?
Thorsten
Gendrisch
08.12.2017
Wie Sie sicherlich bereits mitbekommen haben, wurde am gestrigen Tag die finale Finalisierung des Basel III Reformpaketes beschlossen. Wesentliche Inhalte zur Berechnung der Eigenmittelunterlegung sind damit nun festgezurrt und es wurde, zusammen mit den ebenfalls fixierten Zeitplan, Klarheit für den weiteren Weg der aufsichtlichen Rahmenbedingungen geschaffen. Allerdings gibt es trotzdem noch offene Punkte. Diesen Aspekt und die wichtigsten Inhalte der Einigung werden in dem Ihnen vorliegenden, zusammenfassenden Beitrag aufgegriffen.

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Handbücher

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Kommende Seminare

Date: 
12.04.2018
Pfandbriefe
Referent:
Speaker: 
Dr. Markus Rose
Anbieter:

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