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TRIM – Risikomodelle im Fokus der Bankenaufsicht

aktuelle Anforderung: Zur Entwicklung einer einheitlichen Aufsichtspraxis führt die EZB den „Targeted Review of Internal Models“ (TRIM) bis zum Jahr 2019 durch.

unsere Unterstützung: Maßgeschneiderte Gap-Analyse, Prüfung der Datenqualität entlang des Datenflusses, Auswirkungen von TRIM auf interne Prüfungskonzepte – alle Details finden Sie im beigefügten Flyer.

Zum Flyer(PDF)

Neueste Fachbeiträge

Regulation Overview
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Als Bindeglied zwischen Verordnung, Richtlinie und den separaten, rechtskräftigen Veröffentlichungen bietet der "Regulation Overview"-Katalog von 1 PLUS i eine übersichtliche Darstellung von CRR/CRD/BRRD-Artikeln und dort zu findende Verweise auf Rechtsakte, Guidelines und Reports. Bitte beachten Sie, dass es sich beim vorliegenden Katalog um eine -Stichtagsbetrachtung- handelt.
NEUERUNGEN IM KONSULTATIONSDOKUMENT DER EBA ZUR LEITLINIE STRESSTESTING
Marcel
Krüger
15.11.2017
Zum Ende des Jahres hat die EBA eine zweite Konsultation zur Aktualisierung der Stresstest-Guidelines aus dem Jahre 2010 gestartet. Insgesamt 15 Institute hatten sich bereits an der ersten Konsultationsphase beteiligt. Der vorliegenden Fachbeitrag stellt die wesentlichen Änderungen zwischen den beiden Konsultationsdokumenten vor.
MARISK-NOVELLE 2017 | Die wichtigsten Neuerungen, Ergänzungen und Klarstellungen im Überblick
Henning
Heuter
,
Dr. Markus
Rose
07.11.2017
Die fünfte MaRisk-Novelle – MaRisk 2017 – ist veröffentlicht! Mit diesem Fachbeitrag geben wir Ihnen einen Überblick über die umfangreichen Neuerungen, Spezifizierungen und Klarstellungen der jüngsten Überarbeitung der MaRisk. Dabei fokussieren wir uns auf unsere Kernbereiche im Risikomanagement.
NEUERUNGEN IM KONSULTATIONSDOKUMENT DER EUROPEAN BANKING AUTHORITY (EBA) ZU DEN IRRBB-LEITLINIEN
Sven
Warnecke
06.11.2017
Ende Oktober veröffentlichte die EBA ein Paket an Leitlinien, welches das Rahmenwerk der aufsichtlichen Säule 2 stärken soll. Eine dieser Leitlinien ist eine Überarbeitung der schon als final angesehenen IRRBB-Leitlinien der EBA. Fundamentale Neuerungen gab es an diesen nicht, die Anpassungen finden sich stattdessen im Detail. Der vorliegende Fachartikel stellt die wichtigsten Änderungen der Konsultationsfassung zu den IRRBB-Guidelines vor. Speziell hervorgehoben werden soll hier die Einführung eines zweiten Schwellenwertes für den aufsichtlichen Zinsschock.
Neue Bemessungsstandards
Matthias
Hetmanczyk-Timm
,
Dr. Silvio
Andrae
17.07.2017
Institute stocken aufgrund der Ertragslage ihre Aktienquoten auf. Da ist es wichtig zu wissen, wie Aktienrisiken künftig über den neuen Standardansatz bemessen werden. Der vorliegende Artikel liefert praktische Hinweise zum Berechnungsverfahren und ist am 17.07.2017 in den Betriebswirtschaftlichen Blättern veröffentlicht worden.
EBA Q&A 2016_2735 - Sicherheiten bei der Exposure-Berechnung nach Marktwertmethode
Jens
Krauss
22.05.2017
Am 17. März 2017 veröffentlichte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) die Q&A2016_2735 zur Berechnung des Exposures at Default (EaD) mittels der Marktbewertungsmethode. Hierbei wird Artikel 298 (1) Nr. ii CRR hinsichtlich der Berücksichtigung von Sicherheiten bei der Berechnung des EaD auf Netting-Set-Ebene und somit auch die Q&A 2013_206 konkretisiert.
Im vorliegenden Fachbeitrag wird die in Q&A 2016_2735 beschriebene Vorgehensweise dargestellt und anhand von Beispielen mit der derzeit häufig angewandten Verrechnungslogik verglichen.

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Handbücher

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Kommende Seminare

Date: 
12.04.2018
Pfandbriefe
Referent:
Speaker: 
Dr. Markus Rose
Anbieter:

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